Bon, j'ai presque trouvé la solution à ce que je voulais faire.
Dans réglages>Réseau>Interface réseau, j'ai cliquer sur "ajouter" puis "créer un VPN".
Sur mon compte OpenVPN, j'ai créé un profil pour le nas dans la partie "devices", puis je l'ai téléchargé.
Ensuite j'ai suivis les instructions...